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- www qq2138.com是这么理解的，如果大神看到觉得不对请指导。Dupire的localvolatilitymodel可以说和CEV，stochasticvol没关系。Dupire假设volatility是一个时间和资产价格的函数。它并没有直接假设函数的形式，而是证明在市场给定的option价格的时候，这个时间和资产价格的函数就必须符合某个形式，这样才能match到市场价格。CEV假设让vol是一个特定的函数形式（手机码字www qq2138.com就不写方程了）。还有stochasticvol啊和其他volmodels，他们之间各自是独立的model。经@StevenLi提醒，他们之间就是non-parametricv.s.parametricmodels的问题。Dupire的就是non-parametric的localmodel。“localvol”这个表述会被用到这些volmodels上，因为他们都符合volatility随着时间价格变化的特性。local（局部的）表达的就是这意思。如果你想叫blackvol是globalvol，应该也没问题。
DupireLocalVolatility和CEV等model有什么联系
2019-11-29 22:49:58
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